期指多空齊移倉 IF1310合約連續兩日升水

每經編輯｜每經記者 張昊    

每經記者 張昊

9月23日（下周一）是股指期貨IF1309合約最后交易日（因遇法定節假日，故最后交易日順延至23日）。《每日經濟新聞》記者注意到，從昨日期指表現看，IF1309合約持倉繼續下降，多空雙方均積極布局IF1310合約，該合約上周五和本周一已連續兩個交易日升水。

IF1309持倉連續5日下降/

昨日滬指微跌4.82點，收于2231.4點，而創業板經前期調整后，昨日盤中再創1297.64點的歷史新高；滬深300指數全日下跌10.51點，收于2478.39點。總體來看，昨日市場“蹺蹺板效應”明顯，小盤股走強。

從期指表現來看，由于IF1309合約下周一將交割，目前僅剩三個交易日，持倉已連續5個交易日下降，昨日持倉量為4.74萬手，相比前一日減少1.46萬手；指數下跌0.59%至2479.4點。

昨日IF1309合約早盤開于2505.8點，之后跟隨現貨指數一路走低，臨近午盤時創下全日低點2471點，隨后展開一輪反彈，但未能突破早盤高點。

《每日經濟新聞》記者注意到，盡管IF1309合約保持整理態勢，但全日基本維持升水狀態，至收盤時仍升水1.01點，不過相比上周五8.3點的升水幅度明顯下降。

業內人士指出，IF1309合約目前4.7萬手持倉量對本周剩下兩個交易日影響或已不足為慮。中秋節前預計市場仍將維持溫和基調，多頭或略占優勢。

下月合約多空對峙/

相比多空在IF1309合約上持續減倉，對IF1310合約則是持續增倉，昨日該合約全日下跌0.52%，報收于2484.6點，全日增倉1.6萬手。

從合約主力持倉結構看，空頭榜前三席海通期貨、中證期貨、華泰長城席位分別增空單1534手、1754手和1272手，其余空頭席位國泰君安、新湖期貨、國金期貨分別增加空單1168手、1117手、1047手。

多頭榜前三席國泰君安、華泰長城、銀河期貨席位分別增加多單2691手、1718手和1401手。從多空前20大主力席位的持倉變動看，多頭增倉11205手，空頭增倉12232手，基本勢均力敵。

此外，從昨日持倉量來看，IF1309合約持倉仍多于IF1310合約，但前者主力席位均未戀戰，紛紛移倉布局下月合約。

上海中期分析師認為，昨日期指空頭表現較活躍，多頭則較謹慎，而經濟數據利好通過上周首次強勁上漲已基本被消化，長假來臨前入市資金趨于謹慎，但從多空增倉來看，對峙局面仍有所升溫。

安信期貨分析師林冠男認為，考慮到18日美聯儲將召開議息會議，會議結果對中秋節期間美股走勢將起到關鍵作用，因此建議輕倉過節。

《每日經濟新聞》記者注意到，自IF1310合約9月10日公布持倉數據以來，該合約5個交易日中僅有12日貼水，其余均為升水，但本周一升水為6.21點，相比上周五12.3點的升水幅度明顯下降。