期指尾盤跳水 主力合約10月首現貼水行情

每經編輯｜每經記者 樊國棟    

每經記者 樊國棟

近兩個交易日，股指期貨現貨標的滬深300指數均以陽線報收，與此同時，《每日經濟新聞》記者也注意到，在昨日（10月10日）滬深300指數微漲0.17%的背后，隨著股指期貨主力IF1210合約出現尾盤跳水，貼水行情再度來襲。

1210合約貼水2.72點

昨日，雖然現貨滬深300指數收陽，但股指期貨成交活躍度較前一交易日卻有所回落，從成交量看，昨日全部合約成交量為52.59萬手，其中IF1210合約成交量50.20萬手，分別較前一交易日下降28%和27%，而從持倉量來看，昨日1210合約持倉量63354手，較前一交易日減少2278手。

除成交量減少、市場活躍度下降之外，《每日經濟新聞》記者通過對相關數據統計還注意到，以收盤點位計，1210合約對現貨指數已出現貼水情形，而這是10月以來首次出現。昨日，中金所數據顯示，IF1210、IF1211、IF1212、IF1303四合約分別報收于2321.4點、2335.0點、2351.6點和2388.0點，相比滬深300指數2324.12點的收盤點位，四合約分別升水-2.72點、10.88點、27.48點和63.88點。

對于主力合約10月首現貼水情形，有分析人士對記者表示，目前現貨指數已觸及到9月10日左右形成的整理平臺，從量能看，沖破此平臺似壓力較大，主力合約尾盤跳水就是對這種壓力的反映。因此指數短線有可能出現震蕩或回調情形。

主力合約凈空持倉降223手

雖然IF1210合約出現貼水情形，但從昨日機構持倉變化來看，整體上仍體現出偏多態勢。昨日，在1210合約上，空頭持倉前20名席位合計減持空單1958手，多頭持倉前20名席位則減持多單1794手，雙方凈空持倉9263手，較周二凈空持倉9486手下降223手。

《每日經濟新聞》記者也注意到，在下月合約上，主力席位間的凈空持倉卻較上一交易日小幅增加132手。從單個席位變化來看，空頭陣營分化延續，空單持倉前四席位中的中證、海通、華泰繼續保持步調一致，持倉變化體現出多強空弱態勢。

對于后續期指市場可能出現的變化，有分析人士表示，目前市場處于前期反彈延續中，但從基本面看，情形并未出現顯著好轉，政策面上近期仍無非常明顯的利好出臺。雖然十月首周A股紅盤可期，但10月整月能否實現上漲能仍需進一步觀察，因此，股指期貨多空主力陣營間這種分化有可能還將延續。